forum studentów matematyki Politechniki Wrocławskiej

dyszek

Mam taką małą prośbę: nie mam połowy wykładu bodajże z 10 listopada, tzn. od def. funkcji akumulującej do podsumowania oprocentowania złożonego. Mógłby ktoś napisać ewentualne wzory jakie wtedy były podawane ?

kch33

hmm, w tym wykładzie była definicja funkcji dyskontującej Razz

(bo od f. akumulacji do tego podsumowania to by było chyba troche wiecej niż jeden wykład Very Happy

)

a wzorki hmm v(t) - f. dyskontująca
v(t)=1/a(t)
v(t)=1/(1+i)^t =(1-d)^t - w oprocentowaniu złozonym
v(t)=1/(1+it) - w oprocentowaniu prostym
---------------------------------------------------------------
potem było o dyskoncie handlowej i tam f. dyskontująca była v(t)=1-dt
H(0)=H(t)*v(t) <=> Dh=H(t)-H(0)=H(t)*d*t
H(0) - kapitał początkowy w dyskoncie handlowym
H(t) - kapitał w chwili t w dyskoncie handlowym
Dh - dyskonta handlowa
---------------------------------------------------------------
D(t)=A(t)-A(0)=A(t)*it/(1+it) - dyskonta prosta rzeczywista
---------------------------------------------------------------
potem była wartość aktualna kapitału
Kt - wart. kapit. w t
to wart. akt. Kt'= Kt*v(t-t') dla t'<t lub Kt*a(t'-t) dla t<t'

t' - data aktualizacji

---------------------------------------------------------------
nastepnie definicja wartosci akt. ciagu kapitałow w momencie t
Kt1,...,Ktn gdzie
0<=t1<...<tn
jest ciagiem kapitałów to w momencie t wart. akt mamy sume (od i =1 do n) Kt^(i)

Kt^(i) - takie cos to wart. akt. kapit. Kti w momencie t

gdy t=0, to PV=suma (i=1 do n) K0^(i) - wart. teraźniejsza ciągu kapitałow

gdy t=tn, to FV=suma (i=1 do n) Ktn^(i) - wart. przyszła ciągu kapitałow

FV=suma (i=1 do n) Kti*a(t-ti) - wartość końcowa ciągu kapitałów

oraz ^(i) to indeks górny a nie potęga Razz

---------------------------------------------------------------

mam nadzieje, że to pomoże i nie ma błędów oraz nie przeoczyłem niczego "ważnego", powodzenia Smile